Gemeinschaftsprojekt: Strategien für Indizes gesucht

  • Trading Experte, u.a. verantwortlich für Tradimo Premium
    zuletzt bearbeitet: 29.07.2015 11:55
    Hey Leute,

    in Kooperation mit mit einem neuen Partnerbroker wollen wir gern mehr über eure Strategien zum Traden von Indizes erfahren. Die beste Strategie wird Bestandteil von tradimo Trading lernen, somit werdet ihr quasi zu Coaches wink und macht euch einen Namen.

    Was wird gesucht?
    Wir suchen eine Tradingstratgie, die sich primär auf Indizes bezieht.

    Wie kann ich daran teilnehmen?
    Die Teilnahme ist ganz einfach. Ihr postet einfach hier in diesem Thread eure Strategie.

    Warum sollte ich das tun?
    Zum einen kannst du dir einen Namen machen, denn wir sind gern bereit, die daraus resultierende Strategiesektion mit deinem Namen direkt in Verbindung zu bringen. Hiervon könnten insbesondere Lead-Trader profitieren. Zum anderen kann das Präsentieren einer Strategie zu sehr konstruktiven Diskussionen führen, von der sowohl der Poster als auch die anderen Teilnehmer profitieren können.

    Beste Grüße
    nleeson111

    Wer ungern seine Strategie hier posten möchte, kann diese auch an support.de@tradimo.com senden.
  • Trading Experte, u.a. verantwortlich für Tradimo Premium
    *Push wink
  • Ich kenne eine Strategie, die nicht ich sondern jemand entwickelt hat. Wenn ich die versuche funktioniert sie auch nicht, aber bei ihm super gut. Trotzdem posten?
  • Trading Experte, u.a. verantwortlich für Tradimo Premium
    Klar doch.
  • Das ist die Opening Range Breakout Strategie, welche Birger Schäfermeier im DAX und im S&P500 anwendet.

    Im vorbörslichen Zeitraum (DAX 8:00 - 9:00, S&P500 15:30 - 16:15 alles unsere Zeit) bestimmt er den höchsten und den tiefsten Punkt dieser Eröffnungsrange. Die Marktrichtung wird mit dem Supertrendindikator bestimmt. Zeigt der Supertrend grüne, also aufwärts, wird ein Baustopp am Hoch der Range platziert, zeigt er Rot, also abwärts, wird ein Sellstopp am Tief der Range platziert (Platzierung bei Eröffnung 9:00 oder 16:15) Initialstopp ist die Gegenseite der Range und Gewinnziel ist schwammig. Ich habe eine Seite gefunden, die von doppelten Rangeabstand spricht, er selber hat auf Facebook ein Bild gepostet, wo er einen Rangeabstand angepeilt hat. Dies währe ein CRV von 1:1. Gehandelt wird auf M5.
  • Moderator (Stell dich vor)
    zuletzt bearbeitet: 31.07.2015 22:48
    Timeframe: D1
    Signale: Hammer, Hanging Man, Inverted Hammer, Shooting Star + Runde Marken
    Benötigte Indikatoren: ATR

    Beschreibung:
    Auf dem Chart werden beliebig viele runde Kursmarken eingezeichnet
    (z.B 9800,11000,12500) nun wird abgewartet bis der Kurs diese Levels erreicht und eine der oben benannten Formationen ausbildet, an diesen wird dann der Einstieg und auch der Stopp gesetzt, denn Take Profit bestimmt man mit dem doppelten ATR.
    Beispiel:


    Die runde Kursmarke liegt bei 8100, dort bildet sich ein Hammer aus, der zum Einstieg und Stopp genutzt wird, der orange hinterlegte Bereich im ATR wird für den TP benutzt.

    Die Idee dahinter war, das wir die selbsterfüllende Prophezeiung ausnutzen und uns an runden Marken positionieren, um die Auswahl etwas zu verbessern wurden die Formationen hinzugezogen.

    Ob man diese Strategie jetzt nur auf D1 traden kann, muss jeder für sich entscheiden. Vielleicht hat hier ja noch jemand Verbesserungsvorschläge? smile

    Grüße
    Broker11
  • Hi,

    habe gestern zum Spaß zur Opening Range Breakout Strategie die hier von crow1984 vorgestellt wurde einen EA programmiert.

    Zeit: Habe 09:05 Uhr genommen, also noch eine M5 Candle abgewartet. Finde ich besser um die falschen Ausbrüche etwas zu minimieren, da in den ersten Minuten nach 9 meist etwas mehr Bewegung herrscht.

    SL/TP: Feste Werte 30/100 Punkte mit engen Trailing Stop 20/25 Punkten. SL und TP anhand der Range zu berechnen hat schlechtere Ergebnisse erbracht.

    Indikatoren: Habe erstmal den Super-Trend Indikator weggelassen und den Tages-Pivot-Punkt zur Trendbestimmung genutzt.
    Und die Range Spanne (Range High – Range Low) muss <= x sein, da vermutlich eine zu hohe Range eine zu starke Resistance/Support Zone darstellt.



    Also alles (extra) sehr simple und einfach gehalten, um erstmal zu testen.
    Auf jeden Fall war ich positiv überrascht von den Ergebnissen.



    Varengold 20. Nov. 2014 bis heute mit 1-Min Daten und 0.25 Lots pro Trade.
    1. Bild Range Spanne <= 100 und 2. Bild <= 60:



  • Wow, das begeistert mich.
  • @lucky

    dann probiere das ganze mal für den EUROSTOXX - sollte ja sehr ähnliche ergebnisse bringen
    und dann für die amerikanischen indizes, mit der zeit für NY open

    varengold arbeitet doch mit MEZ, oder?
    wie hast du es mit der sommerzeit gehalten?
  • Hi LuckyAce,

    Ein paar Fragen zu Deinem EA (oberes Bild):

    - was bedeuteten "24 Fehler in Chartanpassung""
    - was bedeutet "mit 1-Min Daten" bei solch einem Ansatz?
    - wie viele Stücke sollen hier 0,25 Lot sein?
    - Was heißt Spread 150
    - wie passen Nettoprofit 12314, Bruttoverlust 20918, Differenz -8604 zu einem Profitfaktor von 2,43
    - ist Slippage berücksichtigt (welche Höhe)?
    - wann wird der Trade beendet, wenn weder SL noch TP erreicht worden sind?

    Zum Ansatz selber: er ist in verschiedenen Versionen nachzulesen, ein sehr ähnlicher Ansatz war auch bei mir im Backtest.
    Auch hier sehr gute Ergebnisse (wenn auch nicht so gut wie hier), es gibt allerdings ein Problem bei der Umsetzung:
    Immer dann, wenn einer der beiden Extremwerte des Beobachtungszeitraums an dessen Ende liegt und die Kurse danach sofort weiter in diese Richtung laufen, muss der EA sich sehr beeilen, um noch zum halbwegs "richtigen" Kurs einzusteigen. Hier sind große ranges von Vorteil, weil sich das Problem und überhaupt die Slippage dann prozentual weniger auswirken.

    Viele Grüße
    DAXonly
  • zuletzt bearbeitet: 01.08.2015 18:14
    @ DAXonly

    Ein paar Antworten:

    Da ich die Kursdaten selber gesammelt habe, entstehen hin und wieder kleine Fehler z.B. ist mir an zwei Tagen aufgefallen, dass die erste oder letzte Stunde fehlt oder kleinere Kurslücken entstanden sind, die eigentlich nicht sein dürften. Lässt sich nicht vermeiden, daher auch standardmäßig nur 90 % Modellierungsqualität.
    Um dies zu vermeiden, braucht man Tick-Daten.

    Varengold hat einen festen Spread von 1,5 Punkten beim DAX Future.


    Zum Profitfaktor:

    Alle positiven Trades zusammen: 20918,86 EUR
    Alle negativen Trades zusammen: 8604,44 EUR
    Nettoprofit (Differenz): 12314,42 EUR
    Profitfaktor (20918,86 / 8604,44): 2,43


    Slippage wird nicht berücksichtigt.


    Nicht ausgeführte Pending Orders werden um 19 Uhr gelöscht und
    offene Positionen um 21:40 Uhr geschlossen.
    Alternativ kann ich auch die Pendingdauer in Minuten selber bestimmen, habe ich aber erstmal nicht gemacht.


    Habe einen kleinen Abstand zwischen Pending Orders und Range genommen + muss sich der Kurs innerhalb der Range befinden.
  • @smokinnurse

    Habe nicht ausreichend Daten für die Assets.
    Müsste dann wohl auch alles dynamisch berechnen lassen (TP, SL, TrailingStop, RangeSpanne …)
    um es vernünftig vergleichen zu können.

    MEZ ist korrekt.
    Sommerzeit wird automatisch angepasst?
    Wenn nicht, dann müsste die Uhrzeit bei Umstellung zwischen Chart und lokaler Zeit unterschiedlich sein? Dem ist auf jeden Fall nicht so.
    Aber klär mich bitte auf, wenn ich falsch liege und es bei dir anders ist oder einige Broker es anders regeln.

    Und es sollte auch vorerst nur eine kleine Info bezüglich der Strategie sein, will hier keinen perfekten EA vorzeigen.
    Aber neue Ideen kann ich gerne einfügen und testen.
  • Moderator
    zuletzt bearbeitet: 01.08.2015 19:35
    LuckyAce:
    @smokinnurse
    MEZ ist korrekt.
    Sommerzeit wird automatisch angepasst?
    Wenn nicht, dann müsste die Uhrzeit bei Umstellung zwischen Chart und lokaler Zeit unterschiedlich sein? Dem ist auf jeden Fall nicht so.
    Aber klär mich bitte auf, wenn ich falsch liege und es bei dir anders ist oder einige Broker es anders regeln.

    nee, war ein missverständnis von mir wink
    VG wird vermutlich umstellen und da es nur um den DAX geht, sollte es schon klargehen, denke ich
  • Trading Experte, u.a. verantwortlich für Tradimo Premium
    Cool wieviel Input hier entsteht.

    Die vorgestellte Strategie ist in der Tat sehr verbreitet. Weitere Varianten sind:

    - Eröffnung des Trades bei +/-1% gegenüber des Vortagesschluss
    - Eröffnung des Trades bei +/-1% gegenüber des ersten Kurs des Tages
    - Eröffnung des Trades bei Über- bzw. Unterschreiten des Vortageshochs bzw. -tiefs.

    > Eröffnung bis maximal 16 Uhr und Trades werden alle 17:30 geschlossen. SL nach Einstieg beträgt je nach Gusto 0,5 - 1 % der Daxbewegung.

    Beste Grüße
    nleeson111
  • zuletzt bearbeitet: 02.08.2015 09:32 von nleeson111
    Ich habe da mal ein sehr interessantes DAX Video von GKFX Trader David Pieper gefunden. Er betrachtet Vorüberlegungen und DAX Strategien. Seine Open Range z.B. geht von 9:00 - 9:30.



  • DAX, M30
    hier mal die situation vom letzten freitag

    das rote dreieck und die schwarzen horizontalen linien zeigen die eröffnungsrange der ersten stunde (30 punkte)
    die gepunkteten horizontalen linien die vortagesrange, also die vom donnerstag ( 176 punkte)

    man muss also auf einige fehlsignale gefasst sein, selbst bei weitem SL
    und die eröffnungsrange sollte imo eine mindestgrösse aufweisen
    die durchschnittliche H1-range beträgt momentan knapp 60 punkte


  • DAX, M30
    hier die range und der kursverlauf von heute
  • Hast du die Openkurse oder Kassakurs genommen? Also von Birger oder aus dem Video?
  • Er nimmt den Openkurse.

    Zitat:

    "das rote dreieck und die schwarzen horizontalen linien zeigen die eröffnungsrange der ersten stunde"
  • Ich lese "die Range... von heute", mehr nicht

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